10 日間のローリング回帰を計算したいので、以下のコードを r で実行しようとしています。これを毎日計算したいと思います。ただし、5 年間の全期間について、単一の係数とベータで構成される列が得られます。私はここで何を間違っていますか。助けてください。
rollapply(mydatareturns, width=10, by=1, function(x) coef(lm(mydatareturns$v1 ~ mydatareturns$v2, data=as.data.frame(x))), by.column=FALSE, align="right")
mydatareturnsは、独立変数 v2 と従属変数 v1 の日次収益です。