カルマン フィルター処理手法を使用して、連続離散非線形確率動的システムのパラメーターを推定する必要があります。
ODE の Julia ode45() を使用し、Extended Kalman Filter を自分で実装して対数尤度を計算します。ODE は Julia で完全に記述されています。ForwardDiff は、ネストされた微分を含むネイティブ Julia 関数の微分をサポートしています。これは、EKF 実装で ForwardDiff を使用したいという理由でも必要です。
ForwardDiff は、私が説明した対数尤度のような包括的な関数の微分を処理しますか?