quantmodパッケージを使ってヤフーファイナンスからダウンロードした指数の終値を予測したい。その結果、データには週末、銀行休業日、および市場が開いていないときは含まれません。forecastパッケージから利用可能なすべてのテクニックを使用します。ただし、頻度に問題があります。頻度を 5 (毎週のデータ) に設定することで週末の問題を解決できると思いますが、銀行の休日のために常に機能するとは限りません。この問題をどのように解決することをお勧めしますか? prophet私はそれが機械学習技術にとって問題ではないことを知っています. Yahoo Finance からデータを取得するには、次のコードを使用します。
library(quantmod)
my.df <- getSymbols(Symbols = "^FTSE", auto.assign = FALSE)
ありがとう