zipline - Zipline - バンドル DataPortal を TradeAlgorithm.run() に渡す方法は?

Question

zipline.algorithm.TradeAlgorithm の run() メソッドを呼び出して、Zipline バック テストを実行しようとしています。

algo = TradingAlgorithm(initialize= CandlestickStrategy.initialize,
                            handle_data= CandlestickStrategy.handle_data,
                            analyze= CandlestickStrategy.analyze,
                            data=None,
                            bundle='quandl')
results = algo.run()

しかし、データパラメータを何またはどのように渡すかわかりません。「quandl」と呼ばれるデータ バンドルを既に取り込みました。ドキュメントによると、そのパラメーターは DataPortal インスタンスを受け取る必要がありますが、取り込んだデータに基づいてそれらのインスタンスを作成する方法がわかりません。これを行う最良の方法は何ですか/これは必要ですか?

基本的に私の目標は、別のモジュールに存在するさまざまな戦略を使用して複数のバック テストを実行できるトップ レベルの「ダッシュボード」スタイル クラスを作成することです。

完全なコード (dashboard.py):

import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from mpl_finance import candlestick_ohlc
from datetime import datetime, date, tzinfo, timedelta
from dateutil import parser
import pytz
import numpy as np
import talib
import warnings
import logbook
from logbook import Logger
log = Logger('Algorithm')
from zipline.algorithm import TradingAlgorithm
from zipline.api import order_target_percent, order_target, cancel_order, get_open_orders, get_order, get_datetime, record, symbol
from zipline.data import bundles
from zipline.finance import execution
from CandlestickStrategy import CandlestickStrategy

warnings.filterwarnings("ignore")
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.dtype size changed")
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.ufunc size changed")

# Choosing a security and a time horizon
logbook.StderrHandler().push_application()
start = datetime(2014, 9, 1, 0, 0, 0, 0, pytz.utc)
end = datetime(2016, 1, 1, 0, 0, 0, 0, pytz.utc)

#dataPortal = data_portal.DataPortal(asset_finder, trading_calendar, first_trading_day, e
#bundle = bundles.load('quandl',None,start)
algo = TradingAlgorithm(initialize= CandlestickStrategy.initialize,
                            handle_data= CandlestickStrategy.handle_data,
                            analyze= CandlestickStrategy.analyze,
                            data=None,
                            bundle='quandl')
results = algo.run()

CandleStickStrategy.py:

import pandas as pd
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
from mpl_finance import candlestick_ohlc
from zipline.api import order_target_percent, order_target, cancel_order, get_open_orders, get_order, get_datetime, record, symbol
from zipline.finance import execution
from datetime import datetime, date, tzinfo, timedelta
from dateutil import parser
import pytz
import numpy as np
import talib
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.dtype size changed")
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.ufunc size changed")

class CandlestickStrategy:

    def initialize(context):
        print "initializing algorythm..."
        context.i = 0
        context.asset = symbol('AAL')

    def handle_data(context, data):

        try:
            trailing_window = data.history(context.asset, ['open','high','low','close'], 28, '1d')
        except:
            return


    def analyze(context=None, results=None):

        print "Analyze"

うまくいけば、誰かが私を正しい方向に向けることができます。

ありがとう