cvxpy - CVXPY は log_sum_exp に逐次近似を使用しますか?

Question

log_sum_exp を目的関数として最適化問題を解いています。MatlabでCVXを使用して解決しました。ただし、プロセスは他の最適化問題に比べて遅かったです。log_sum_exp 関数に使用される逐次近似法のせいかどうかはわかりません。

CVXPY では逐次比較について言及されていないようです。CVXPY は逐次近似を使用していないと思いますか? 逐次近似によって最適化が遅くなる場合、CVXPY を使用して最適化を早めることはできますか?

ありがとうございました！

Answer 1

いいえ、CVXPY は逐次近似を使用しません。これは、デフォルトのソルバーである ECOS が、log_sum_exp をモデル化できる指数コーンを直接サポートしているためです。