予測している次の ARMA(1,0,1) モデルがあります。
nrow(Reg_data)
train<-Reg_data[0:(nrow(Reg_data)-7),c(4,5,9)]
test<-Reg_data[(nrow(Reg_data)-6):nrow(Reg_data),4]
View(train)
View(test)
#step 2 get forecast prediction and errors for auto.arima model
attach(train)
mod1<-arima(y,c(1,0,1), include.mean = TRUE)
mod1_results<-forecast(mod1,h=7)
ARMA_Forecasts<-t(t(mod1_results$mean))
このコードは機能しているようですが、この関数が履歴セット内の以前の予測を使用しているかどうか、つまり、予測 h=2 が考慮されている h=1 の推定値であるかどうか、またはこれが必要かどうかを見つける (または理解する) ことができないようですローリング ウィンドウ ループを作成し、1 つのセット (h=1) を数回予測する必要がありますか?