私はRの初心者です.ARIMAテストを実行して、上記のデータセットで10年間の予測を実行しようとしています.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1987 1664.81 2397.53 2840.71 3547.29 3752.96 3714.74 4349.61 3566.34 5021.82 6423.48 7600.60 19756.21
1988 2499.81 5198.24 7225.14 4806.03 5900.88 4951.34 6179.12 4752.15 5496.43 5835.10 12600.08 28541.72
1989 4717.02 5702.63 9957.58 5304.78 6492.43 6630.80 7349.62 8176.62 8573.17 9690.50 15151.84 34061.01
1990 5921.10 5814.58 12421.25 6369.77 7609.12 7224.75 8121.22 7979.25 8093.06 8476.70 17914.66 30114.41
1991 4826.64 6470.23 9638.77 8821.17 8722.37 10209.48 11276.55 12552.22 11637.39 13606.89 21822.11 45060.69
1992 7615.03 9849.69 14558.40 11587.33 9332.56 13082.09 16732.78 19888.61 23933.38 25391.35 36024.80 80721.71
1993 10243.24 11266.88 21826.84 17357.33 15997.79 18601.53 26155.15 28586.52 30505.41 30821.33 46634.38 104660.67
ただし、入力すると：
auto.arima(souvenirtimeseries)
Series: souvenirtimeseries
ARIMA(1,1,1)(0,1,1)[12]
Coefficients:
ar1 ma1 sma1
0.2401 -0.9013 0.7499
s.e. 0.1427 0.0709 0.1790
sigma^2 estimated as 16146440: log likelihood=-693.69
AIC=1395.38 AICc=1395.98 BIC=1404.43
> fit <- arima(log((souvenirtimeseries)), c(1,1,1), seasonal=list(order= c(1,1,1), period=12))
> par(mfrow=c(1,1))
> pred <- predict(fit, n.ahead = 10*12)
> ts.plot(soi, 2,718^pred$pred, log="y", lty=c(1,3))
次のような結果が得られるため、結果は正しくありません。
誰かが私が間違っていることを説明できますか? ありがとう