R のパッケージを使用して SUR 回帰を実行していsystemfitます。データセットには、特定の日付で 1、それ以外の日付で 0 に等しいダミー変数で回帰された 80 の銀行のリターンが含まれています。これを実行すると、常に同じエラーが発生します。
.solve.dgC.lu(as(a, "dgCMatrix"), b = b, tol = tol) のエラー: 計算上特異な LU: |diag(U)| の極端なエントリの比率 = 3.703e-20
データセットをペーストビンにアップロードしたので、次のコードを実行してエラーを簡単に再現できることを願っています。
library("systemfit")
library("plm")
den <- read.table("https://pastebin.com/raw.php?i=WF3vn1G8", sep=";", header=TRUE)
denpanel<-pdata.frame(den, c("id", "t"))
densur<-systemfit(returns ~ Price + Pre + Event + Post, method = "SUR",data = denpanel)
SUR 回帰は、最大 78 バンクまで機能します。79 番目のバンクを追加すると、機能しなくなります。
R バージョン 3.5.1 (64 ビット) を使用しています。
助けていただければ幸いです。初めての投稿ですので、忘れていたら教えてください。