ブルームバーグから特定の過去 1 日のオプション データ、特にボリュームを取得しようとしています。
ブルームバーグからオプション チェーン ティッカー リストを取得しました。
ovr <- c("SINGLE_DATE_OVERRIDE"="20171201")
T_DBK_20171201 = bds("DBK GR Equity", "OPT_CHAIN", overrides=ovr)
その日にアクティブなすべてのオプションのティッカーを生成しました。ただし、これらは 1,700 を超えるさまざまなオプションであり、その日に実際に取引されたオプションのみが必要です。このためには、その特定の日付における各オプションのボリュームが必要です。
私は試した：
T_DBK_20171201$`volume` = NA
for (i in 1:ncol(T_DBK_20171201)){
T_DBK_20171201$`volume` = bdp(T_DBK_20171201$`Security Description`,"VOLUME",overrides=ovr)
}
しかし、オーバーライドは単に無視されているようです。エラーは発生せず、ボリューム列には値が入力されています。しかし、これらの値は、2017 年 12 月 1 日からではなく、今日 (私がチェックした) からのこれらのオプションのボリュームです。