私は2つの動物園オブジェクトを持っています-
10-YR-US-Treasuryと2-YR-US-Treasuryの間の金利スプレッド（オブジェクト名= sprd）
S＆P 500インデックス（オブジェクト名=スパイ）
> str(spy)
‘zoo’ series from 1976-06-01 to 2011-03-31
Data: num [1:8791] 99.8 100.2 100.1 99.2 98.6 ...
Index: Class 'Date' num [1:8791] 2343 2344 2345 2346 2349 ...
> str(sprd)
‘zoo’ series from 1976-06-01 to 2011-03-31
Data: num [1:9088] 0.68 0.71 0.7 0.77 0.79 0.79 0.82 0.86 0.83 0.83 ...
Index: Class 'Date' num [1:9088] 2343 2344 2345 2346 2349 ...
オブジェクト「sprd」にはNAデータポイントがあるため、「NA」を省略した別のオブジェクトを作成しました。そのオブジェクトの名前は「sprdtmp」です。
> str(sprdtmp)
‘zoo’ series from 1976-06-01 to 2011-03-31
Data: atomic [1:8704] 0.68 0.71 0.7 0.77 0.79 0.79 0.82 0.86 0.83 0.83 ...
- attr(*, "na.action")=Class 'omit' int [1:384] 25 70 95 111 118 128 149 190 224 260 ...
Index: Class 'Date' num [1:8704] 2343 2344 2345 2346 2349 ...
両方の時系列を同じプロットにプロットし、時間/日付をx軸に、軸ラベルを四半期ごとにプロットしたいと思います。1つの問題は、sprdtmpオブジェクトとspyオブジェクトに、金利市場が開いているときに株式市場が閉じている場合と同じ数のデータポイントがないことです。ほとんどの場合、日付は重複しています。同じプロットに両方をプロットしようとすると、これは問題になりますか？そして、これらのオブジェクトを1つのプロットにプロットするにはどうすればよいでしょうか。
プロットの2番目の部分では、両方が異なるスケールである必要があります。s＆pの対数を取り、それをレートスプレッドとともにプロットできると思います。しかし、将来の参考のために、2つの差分スケールを使用して1つのプロットに2つのシリーズをプロットする方法があれば便利です。
昨日と今朝は一晩中いろいろなオプションを試しましたが、うまくいかないようです。よろしくお願いします。