c++ - ブーストの分位関数 (C++)

Question

ドキュメントブーストから判断すると、正規分布とガンマ分布の両方に分位関数 (逆 cdf 関数) が提供されているようですが、実際にそれらをどのように使用できるかは明確ではありません。誰かが例を貼り付けてもらえますか?

Answer 1

分位数の計算は、自由関数として実装されます。次に例を示します。

#include <boost/math/distributions/normal.hpp>

boost::math::normal dist(0.0, 1.0);

// 95% of distribution is below q:
double q = quantile(dist, 0.95);

次を使用して補集合（右からの分位数）を取得することもできます。

// 95% of distribution is above qc:
double qc = quantile(complement(dist, 0.05));

ここにいくつかの同様の実例があります：

http://www.boost.org/doc/libs/1_46_1/libs/math/doc/sf_and_dist/html/math_toolkit/dist/stat_tut/weg.html

編集： ADLのおかげで無料の関数に名前空間は必要ありません

Answer 2

QuantCornerに実行可能な例があります。

// Édouard Tallent @ TaGoMa.Tech
// September 2012

#include<boost/math/distributions.hpp>
#include<iostream>
using std::cout;
using std::endl;

double inverseNormal(double prob, double mean, double sd){
        boost::math::normal_distribution<>myNormal (mean, sd);
        return quantile(myNormal, prob);
}

int main (int, char*[])
{
        try
        {                
                double myProb = 0.1;    // the 10% quantile
                double myMean = 0.07;   // a 7% mean 
                double myVol = 0.14;    // a 14% volatility 

        cout << inverseNormal(myProb, myMean, myVol)  << endl;
        }

                catch(std::exception& e)
        {
                cout << "Error message: " << e.what() << endl;
        }
return 0;
}