利回り曲線を推定するための Nelson Siegel Sevenson(NSS) モデルのパラメーターを最適化しています。そのために R の DEoptim パッケージを使用していますが、満足のいく結果が得られません。他の方法を教えてもらえますか
PSO、LM アルゴリズムを試しましたが、エラーが発生していました。
DEoptimに使用したコードを添付しています
sol <- DEoptim(fn = OF2,lower = Data$min,upper = Data$max, control = list(CR
= 0.9,NP = 110,F= 0.7,itermax = 2000,trace = FALSE))
結果を改善するためにいくつかのカスタム変更を加えることができるように、R での DEoptim (微分進化) のコードを提供していただけますか。
PS-- DEoptim の R ディレクトリ コードを見たことがありますが、複雑すぎて理解できません。