pykalman を使用して、センサー変数からのデータにカルマン フィルターを適用したいと考えています。さて、私は観測データに疑問を持っています。この例では、3 つの観測値は、3 つの瞬間に測定された 2 つの変数、またはある瞬間に測定された 3 つの変数です。
from pykalman import KalmanFilter
>>> import numpy as np
>>> kf = KalmanFilter(transition_matrices = [[1, 1], [0, 1]], observation_matrices = [[0.1, 0.5], [-0.3, 0.0]])
>>> measurements = np.asarray([[1,0], [0,0], [0,1]]) # 3 observations
>>> kf = kf.em(measurements, n_iter=5)
>>> (filtered_state_means, filtered_state_covariances) = kf.filter(measurements)
>>> (smoothed_state_means, smoothed_state_covariances) = kf.smooth(measurements)