こんにちは。
私が実行したいタスクは、実際には非常に単純です。Rbplpapi パッケージでブルームバーグに接続された R を使用して、S&P 500 の日中 (1 分) データをできるだけ多く取得したいと考えています。次のコードを試しました。
library("Rblpapi")
con = blpConnect()
start_date = "01/01/1999 00:00:00"
last_date = "07/12/2019 00:00:00"
start_date = as.POSIXct(start_date, format="%m/%d/%Y %H:%M:%S",tz="EST")
last_date = as.POSIXct(last_date, format="%m/%d/%Y %H:%M:%S",tz="EST")
data_spx = getBars("SPX Index", barInterval = 1, startTime = start_date, endTime = last_date, tz="EST")
これを実行すると、2017-12-27 までのデータしか取得できません。この日付より前にデータを取得する方法はありますか、それともブルームバーグから直接の制限ですか? また、開始日/終了日を 2017-12-27 より前の日付に変更すると、データがまったく取得されないため、データポイントの制限ではないようです。
どうもありがとう