質問：
同じ設定を使用していても、システムと銀行の間で計算された RSI に違いがあるのはなぜですか? ソース データ (OHLC) は、両方のシステムで同じです。デフォルトは「MA」なので、意図的に「maType」を省略しました。
これまでの観察:
このリンクを読む: https://quant.stackexchange.com/questions/30134/r-rsi-calculation-ttr-package
標準の TTR RSI はワイルダー EMA を使用しているようです。これが、RSIの結果が異なる理由である可能性があると思います.
トラブルシューティングの現在の状態:
銀行の値に近い RSI 値を与えるが、正確ではない wilder = FALSE を追加するいくつかのテストを行いました。また、emaType を追加するか除外するかで RSI の結果が異なることにも気付きました。これを除外すると emaType="EMA" を使用する必要があるため、これはバグのようです。
シナリオ:
R R6 を使用してオブジェクト指向クラスを作成し、TTR を使用して RSI インジケーターの結果を作成します。
create_indicator_result_data = function() {
self$rsi_result_column <- round(
RSI(
price = decisions$mktdata_decision_map$Close,
n = 14
), digits = 2
)
},
独自のシステムでの結果 (「アスク価格」を使用)。
OHLC データ (銀行 API からダウンロード) + "RSI 結果":
Date / Time / Open / High / Low / Close / RSI_result
2019-07-16 13:12:00 1623.37 1623.50 1623.25 1623.50
2019-07-16 13:14:00 1623.37 1623.75 1623.37 1623.75
2019-07-16 13:15:00 1623.62 1623.75 1623.50 1623.50
2019-07-16 13:16:00 1623.62 1623.75 1623.50 1623.75
2019-07-16 13:17:00 1623.87 1624.00 1623.50 1623.50
2019-07-16 13:18:00 1623.62 1623.75 1623.50 1623.75
2019-07-16 13:19:00 1623.62 1623.75 1623.50 1623.75
2019-07-16 13:20:00 1624.00 1624.25 1624.00 1624.25
2019-07-16 13:21:00 1624.12 1624.25 1624.00 1624.00
2019-07-16 13:22:00 1624.12 1624.50 1624.12 1624.50
2019-07-16 13:23:00 1624.75 1625.00 1624.75 1624.75
2019-07-16 13:24:00 1624.87 1625.00 1624.75 1624.75
2019-07-16 13:25:00 1625.00 1625.25 1625.00 1625.00
2019-07-16 13:26:00 1625.12 1625.75 1625.00 1625.50
2019-07-16 13:27:00 1625.62 1625.75 1625.50 1625.50 78.57
2019-07-16 13:28:00 1625.62 1625.75 1625.62 1625.75 80.10
2019-07-16 13:29:00 1625.50 1627.00 1625.50 1626.75 84.78
2019-07-16 13:30:00 1627.25 1627.75 1626.75 1627.75 87.86
2019-07-16 13:31:00 1627.87 1628.75 1627.50 1628.37 89.30
2019-07-16 13:31:00 1627.87 1628.75 1627.50 1628.25 87.14
銀行グラフィックスの結果: 銀行は期間 = 14 と "ask-price" も使用します。
Date / Time / RSI result
2019-07-16 13:27:00 73.96
2019-07-16 13:28:00 76.01
2019-07-16 13:29:00 82.09
2019-07-16 13:30:00 85.93
2019-07-16 13:31:00 86.30