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さまざまな分析を実行したい時系列変数(株価)が多数あります。問題は、いくつかの株式が異なる時点で存在するようになったため、すべての変数が、私が使用したいデータ範囲内の同じ数の価格を持っているわけではないということです。

そのため、各xts変数の最初のデータ要素の日付を返そうとしていますが、現時点ではこれを行うための非常に醜い解決策があります。ある種のインデックス付けによって日付を返すために呼び出すことができる関数があるかどうか疑問に思いました。

すなわち

> str(IBM)
An ‘xts’ object from 2004-01-02 to 2011-04-25 containing:
  Data: num [1:1841, 1] 25.1 25.6 25.6 25.3 25.4 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr "IBM.Adjusted"
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: 
  xts Attributes:  
List of 2
 $ src    : chr "yahoo"
 $ updated: POSIXct[1:1], format: "2011-04-26 14:35:02"

たとえば、上記のオブジェクトから2004-01-02を取得するためのクリーンな方法を探しています。

私は助けに感謝します。ありがとうございました。

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start次の関数を使用できます。

> library(quantmod)
> getSymbols("IBM")
[1] "IBM"
> start(IBM)
[1] "2007-01-03"
于 2011-04-27T01:16:14.150 に答える
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私はこれがうまくいくと思います:

min(index(IBM))
于 2011-04-26T23:44:59.830 に答える