rugarchパッケージ見積モデル(GJR GARCHを改変)を使用しています。
次のモデルを推定したい:
米国から他国への波及効果を確認し、危機の前後を変更したいのですが、前と後にダミー n rugarch を追加する方法がわかりません。
一部のコードは、ダミーを external.regressors パラメータに入れるだけです。
しかし、その場合、彼らは次のような1つのcoefしか得ませんvxreg1
世界的な危機の前後の変数を比較したい.
このような
あなたが解決策を得るのを手伝ってくれたら、とても感謝します