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(価格、取引時間) プロパティを持つ市場データ イベントのストリームがあります。

新しい市場データ イベントごとに、過去の時間枠の単純平均を計算したいと考えています。単純平均 = 取引価格の合計 / イベントの数

ただし、注意が必要なのは、現在のイベント時間から複数のサブタイムウィンドウに対してこれを計算したいということです。したがって、[t-0 分、t-2 分]、[t-2 分、t-4 分]、[t-4 分、​​t-6 分]、... の単純平均を言ってみましょう。

これらの時間枠は、新しいイベントごとに再計算されます。

現在、複数のストリームを使用して、[t-0 分、t-2 分]、[t-0 分、t-4 分]、t-0 分、t-6 分] の価格とイベントを合計します。 ...そして、減算によって個々の単純平均を見つけます。1つまたは2つのストリームのみを使用して、これを行うためのより良い方法が必要ですか?

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同じ問題を解決しようとしている人のために：

1つのウィンドウを離れたイベントが次のウィンドウに入る5つの千鳥状の時間ウィンドウを作成します...

            create window W1.win:time(5 min) as select * from yourSource                
            create window W2.win:time(5 min) as select * from yourSource                 
            create window W3.win:time(5 min) as select * from yourSource
            create window W4.win:time(5 min) as select * from yourSource
            create window W5.win:time(5 min) as select * from yourSource

            insert into W1 select * from yourSource
            insert rstream into W2 select rstream * from W1
            insert rstream into W3 select rstream * from W2
            insert rstream into W4 select rstream * from W3
            insert rstream into W5 select rstream * from W4

            select sum(price)/count(*) as sma, symbol from W1
            GROUP BY symbol
            select sum(price)/count(*) as sma, symbol from W2
            GROUP BY symbol
            select sum(price)/count(*) as sma, symbol from W3
            GROUP BY symbol
       select sum(price)/count(*) as sma, symbol from W4
            GROUP BY symbol
            select sum(price)/count(*) as sma, symbol from W5
            GROUP BY symbol
于 2011-05-20T05:13:49.040 に答える