1

ご存知のように、オプションを使用するとCORRB、SASでロジスティック回帰または線形回帰を使用して推定行列の相関を出力できます。興味深いことに、このマトリックスの読み方がわかりません。明らかに強い正の相関がある2つの変数があります。からPROC CORR、これら2つの変数のピアソン相関係数はです0.7+。しかし、ロジスティック回帰と線形回帰の両方からの推定行列は、-0.7を与えます。相関の強さはほぼ同じですが、符号が逆になっています。誰でも説明できますか？どうもありがとう。

4

1 に答える 1

5

あなたは値を正しく読んでいます、それらはただ異なることを意味します。PROC CORRは変数の相関を示し、CORRBはモデル内のこれらの変数の係数の相関です。

これは、正に相関する予測子が負に相関する係数を持つ理由の直感的な説明です。と仮定しy = a + b1*x1 + b2*x2 + epsます。b1回帰から得られた最良の値から少し増加すると、の予測値yも増加し（正の場合x1）、全体的な適合が悪化します。これを補正し、予測値を観測値に近づける1つの方法は、減少 b2させることです。の値がx1高いと、の値が高くx2なるため、元の近似に戻ります。これは、の不確実性がの不確実性b2と負の相関関係にあることを示してb1います。一方を増やし、もう一方を減らすと、同様の適合が得られます。

完全な相関関係の極端なケースを調べることは有益かもしれません：x2=x1。次に、まったく同じ予測が得られます。

y = 1 + 2*x + 3*x
y = 1 + 3*x + 2*x
y = 1 + 9*x + (-4)*x
etc

したがってb2 = 5-b1、係数には完全な負の相関関係があります。

于 2011-05-31T15:17:37.677 に答える