相関行列が非常に大きい (50000x50000) ため、必要なものを計算するのに効率的ではありません。私がやりたいことは、それをグループに分割し、それぞれを個別の相関行列として扱うことです。しかし、これらの小さな相関行列間の依存関係をどのように処理すればよいでしょうか? 私は一日中オンラインで調査してきましたが、何も出てきません。このような大きな相関行列の近似に関連するアルゴリズムがそこにあるはずですよね?
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4 x 4 の相関行列でさえ、エラーに敏感です。いずれにせよ、役立つリンクがいくつかあります。
http://www.oxford-man.ox.ac.uk/documents/papers/2011OMI08_Sheppard.pdf
http://www.kevinsheppard.com/images/4/47/Chapter8.pdf
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1009/1009.5331v1.pdf
http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf
http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny
http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/
于 2011-06-16T19:41:39.380 に答える