Kraken.com からの過去の市場データのティック データベースを維持するために、websocket を介して現在のデータを受信してログに記録し、public/Trade REST エンドポイントを使用してギャップを埋めています。各取引には UNIX タイムスタンプが提供されており、タイムスタンプの粒度を考慮すると、2 つの取引が同じタイムスタンプを共有する可能性は「ほとんど」ありません。ただし、これは保証ではなく、すべての取引がローカルで行われ、データにギャップがないことを確認する際に問題が発生します。
Kraken.com が提供した、データ ポイントの欠落がないことを保証するアルゴリズムにつながる追加情報やガイダンスはありますか? コミュニティの他の人はこの問題にどのように対処しましたか?