python - カルマン フィルターの分散は一定

Question

私は Pykalman を使用して単変量 (1d) カルマン フィルターを当てはめています。filter_state_meansは時間とともに変化し続けますfiltered_state_covarianceが、収束するためにいくつかのデータ ポイントを取得した後は一定です。

これは私がやっていることです:

import numpy as np
import pykalman
import matplotlib.pyplot as plt

dat = np.cumsum(np.random.normal(loc=0, scale=0.01, size=100))

kf = pykalman.KalmanFilter(n_dim_obs=1, n_dim_state=1, transition_matrices=[1],                                      
                     observation_matrices=[1], initial_state_mean=dat[0],                                       
                     initial_state_covariance=dat[0]**2, observation_covariance=np.eye(1),                                      
                     transition_covariance=np.eye(1))

state_means, state_covs = kf.filter(dat)

plt.plot(np.vstack(state_covs))

私は何を間違っていますか？

ありがとうございました。