デフォルトでは、Windowsファイアウォールはデフォルトで着信（ローカルで作成されたリッスンソケット）接続をブロックしているようです。その後、exeファイルごとに許可することができます。
発信接続に同様の設定を行うことはできますか？そのため、Windowsは、exeファイルの送信接続を許可するか拒否するかを尋ねます。
可能な場合は、この機能を有効または無効にするカスタムGUIの作成を検討しています。これは、独自のファイアウォールを作成する場合に比べて低コストのオプションです。
XPとVista/Win7について知りたいのですが。
1つの特定のEXE（ソースを制御できる）をブロックしようとしていますか？または、コンピューター上のすべてのプログラムがアウトバウンド接続を確立していませんか？なぜあなたはこれをしたいのですか？また、管理ポリシーの制御に関する場合は、中央のファイアウォールでこれを制御してみませんか？
いずれにせよ、WindowsファイアウォールAPIを見てください。それはあなたがトラフィックをブロック/許可したいすべてのクレイジーなルールを作成することを可能にします。
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366449%28v=VS.85%29.aspx
どのバージョンのWindowsについて質問していますか？Windowsが最初に組み込みのファイアウォールを導入したとき、発信接続の制御は利用できなかったと確信しています。WinXP RTMをサポートする必要がある場合、私はあなたがsolだと思います。
多くのサードパーティファイアウォールはこの機能を提供します。