ほとんどの取引アプリケーションは、IQFeed などの商用プロバイダーや、取引 API をサポートする証券会社からデータフィードを受け取ります。ローカルデータベースに保存するメリットはありますか? 日中のデータ フィードのサイズは非常に大きく、ティックごとのデータは気にせず、わずか 50 株の 1 分間のデータでデータベースが指数関数的に増大します。これはデータベースのバックアップにとって悪夢であり、パフォーマンスに影響を与える可能性があると思います.
DVD またはオンラインで履歴データをテキスト ファイルで取得する場合、それをデータベースに格納することが唯一の論理的な選択肢ですが、API を介して取得することは、やはり良い考えでしょうか?
Its all about storage space really. You can definitely do it through API, but make sure you don't do it using the same application that is doing the automated trading for you.
As you said Tick Data is pretty much out of question, for a 1 minute data that would mean approximately 400 bars/day and 20000 bars for 50 symbols.
The calculation space can be calculated based on that, if you are storing OLHC it can be achieved with four values of type Int.
As the other answer pointed out, performance may be an issue with more and more symbols but shouldn't be a problem with 50 symbols on 1 minute bars.
これはパフォーマンスの問題です。API が十分に高速な場合は、それを使用してください。そうでなく、キャッシュが役立つ場合は、キャッシュします。これらのステートメントにどれだけの真実と必要性が適用されるかを判断できるのは、アプリケーションと使用パターンだけです。