因子構造化ヘッセ行列を使用して、二次最適化問題を解くためにmatlabを使用してきました。たとえば、共分散行列Hがあり、H = A + B *B'と記述しました。
次に、計算するための小さなコードがあります
hessianf=@f;
options = optimset('HessMult', hessianf);
y1 = quadprog(A, r, [], [], [], [], [], [], [], options, B);
と
function H=f(A,x,B)
H=A*x+B*(B'*x);
end
上記のプロセスは、http：//www.mathworks.com/help/toolbox/optim/ug/brn4nlc.htmlに従っています。
ただし、matlabは、「アクティブセットアルゴリズムにはHを明示的に指定する必要があります。HessMultオプションは使用できません」と述べています。
私は問題がどこにあるのか非常に混乱しました。誰かが私にいくつかの提案をすることができますか？