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R に 2 つの xts 時系列があり、互いに最も近い時間における時系列の値の差を計算したいと考えています。つまり、私の 2 つのインデックスが次の場合:

[1] (10/10/05 13:00:00) (10/10/05 14:00:00) (10/10/05 14:23:00)

と

[1] (10/10/05 12:38:00) (10/10/05 12:53:00) (10/10/05 12:59:00) (10/10/05 13:08:00) (10/10/05 13:23:00)
[6] (10/10/05 13:38:00) (10/10/05 13:53:00) (10/10/05 14:23:00) (10/10/05 15:05:00) (10/10/05 15:11:00)

次の値の差を計算したい:

  • 13:00と12:59
  • 14:00と13:53
  • 14:30と14:23

どうすればいいですか？withの標準的なmerge方法では、適切にマージするにはインデックスが正確に等しくなければならないため、私が望むことはできません。zooall=FALSE

何か案は？

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2 に答える 2

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再現可能な例を提供しなかったため、具体的な解決策を提供できません。一般に、 を使用align.timeして各オブジェクトのインデックス値を同様の周期に変更したり、結合して を使用na.locfして欠損値を埋めたりすることができます。その後、2 つのシリーズ間で必要な操作を行うことができます。

于 2011-12-07T15:18:21.920 に答える
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私は次のようなことを考えています。最初のシリーズの各メンバーについて、時間インデックスに従って2番目のシリーズに挿入し、挿入された最初のシリーズメンバーのインデックスと前後のインデックスの絶対差を計算します。インデックス間の絶対差が最小である値間の対応する差を取る、2番目のシリーズメンバー。

于 2011-12-26T15:09:13.900 に答える