特定の投資ビークルを取引するための自動化された戦略の複数のバリエーションがあります。これらのバリエーションのそれぞれについて、過去のデータでクロス検証されたバックテストを行いました。最もパフォーマンスの高いテストを選択する必要があります。1 日あたりの取引数、ネット ポジション サイズなどの点で、テスト間に大きなばらつきがあります。これにより、互いに比較することが困難になります。
テストの性質は、多次元最近傍検索の予測に依存しています。
最近Rに精通したので、戦略のパフォーマンスのさまざまな要素を分析するのに役立つパッケージ/関数/テストを探しています。特に、次の 2 つのことに関心があります。1. 予測子の有効性を評価するパッケージ/関数/メトリック。2. バリエーション間の相対的な「収益性」を測定するパッケージ/機能/指標。
私が見るべき何かを知っているなら、遠慮なく投稿してください！