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xts複数の銘柄記号の時系列を含むオブジェクトがあります。オブジェクトをシンボル固有のサブグループに分割し、各シンボルのデータを処理してから、行の完全なセットを含む元のマトリックスxtsですべてのサブグループを再構築する必要があります。xts各シンボルは、行列をサブグループに分割するための因子インデックスとして使用される 1 ～ 4 文字のフィールドです。

by()これらは、 、lapply()およびを呼び出したときにマトリックスを分割するために報告された時間ddply()です。

> dim(ets)
[1] 442750     24
> head(ets)
                    Symbol DaySec  ExchTm             LclTm              Open      High      Low       Close     CloseRet       
2011-07-22 09:35:00 "AA"   "34500" "09:34:54.697.094" "09:34:54.697.052" " 158100" " 158400" " 157900" " 158200" " 6.325111e-04"
2011-07-22 09:35:00 "AAPL" "34500" "09:34:59.681.827" "09:34:59.681.797" "3899200" "3899200" "3892200" "3894400" "-1.231022e-03"
2011-07-22 09:35:00 "ABC"  "34500" "09:34:49.805.994" "09:34:49.806.008" " 400100" " 401800" " 400100" " 401600" " 3.749063e-03"
2011-07-22 09:35:00 "ALL"  "34500" "09:34:59.009.001" "09:34:59.008.810" " 285500" " 285500" " 285300" " 285300" "-7.005254e-04"
2011-07-22 09:35:00 "AMAT" "34500" "09:34:59.982.447" "09:34:59.982.423" " 130200" " 130500" " 130200" " 130500" " 2.304147e-03"
2011-07-22 09:35:00 "AMZN" "34500" "09:34:48.012.576" "09:34:48.012.565" "2137400" "2139100" "2137400" "2139100" " 7.953588e-04"
... (15 more columns)
> system.time(by(ets, ets$Symbol, function(x) { return(x) }))
   user  system elapsed 
 78.725   0.932  79.735
> system.time(ddply(as.data.frame(ets), "Symbol", function(x) { return (x) }))
   user  system elapsed 
100.590   0.416 101.105 
> system.time(lapply(split.default(ets, ets$Symbol), function(x) { return(x) }))
   user  system elapsed 
  1.572   0.280   1.853

データ フレームとマトリックス サブグループの操作に関する詳細については、この優れたブログ投稿を参照してください。

lapply/split.default を使用するとパフォーマンスに大きな違いがあるのはなぜですか?

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数値モードで作業すると、処理時間が大幅に短縮されます。

> system.time(by(myxts[,c(1,2,3,4,5)], myxts$Symbol, summary))
   user  system elapsed 
 57.768   0.688  58.511 
> system.time(by(myxts[,c(1,2,3,4,5,6,7,8)], myxts$Symbol, summary))
   user  system elapsed 
  62.284   0.620  62.971 
> system.time(by(myxts[,c(1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12)], myxts$Symbol, summary))
    user  system elapsed 
 76.529   0.632  77.232 
> myxts.numeric = myxts
> mode(myxts.numeric) = "numeric"
Warning message:
In as.double.xts(c("AA", "AAPL", "ABC", "ALL", "AMAT", "AMZN", "BAC",  :
  NAs introduced by coercion
> system.time(by(myxts.numeric[,c(1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12)], myxts$Symbol, summary))
   user  system elapsed 
  4.948   0.688   5.642
于 2012-01-17T21:11:26.870 に答える