r - MATLAB のフィルター関数に相当する R

Question

MATLAB コードを R に適合させ、ARMA 式を使用して波形を生成しようとしています。MATLABfilterが AR/MA 係数を取得して波形を構築するための単純な R 同等関数はありますか?

npts = 100;
a = [1 0.6]; % AR coeffs
b = [1 0.25 3]; % MA coeffs
e = randn(npts,1); % generate gaussian white noise
waveform = filter(b,a,e); % generate waveform

Answer 1

ええ、arima.simたとえば、これを使用してこれを行うことができます

arima.sim(npts, model=list(ar=a, ma=b), rand.gen=rnorm)

モデルの定常性がチェックされ、上記のモデルは定常ではないことに注意してください。何かを統合したい場合は、モデル内での統合の順序を指定できます。