状態空間モデルの状態変数の固定ラグ平滑化推定値を計算したいと思います。これらは、サンプル全体ではなく、数期間先の情報が与えられた時点での状態変数の推定値です。
方程式に入れると、状態空間モデルでは通常、状態変数 S の平滑化された推定値 S t / T が計算されます。これは、サンプル T 全体が与えられた場合の時間 t での状態の推定値です。カルマン フィルターを使用すると、フィルター処理された推定値 S t /t も計算できます。
S t / t+N を計算したいと思います。ここで、N は周期の固定数であり、t+N < T です。
カルマン フィルター処理ソフトウェアでこの固定ラグ スムーザーの実装を知っている人はいますか?