単純なポートフォリオ最適化問題に R パッケージ ROI を使用しようとしています。
quadprog ソルバーを「手動で」使用して結果を取得できますが、ROI パッケージがどのように機能するかを本当に知りたいです。http://statmath.wu.ac.at/courses/optimization/Presentations/ROI-2011.pdf (スライド 26、27)
で Stefan Theussl によって提供された例に固執しているにもかかわらず、残念ながらエラーが発生します。
コードは次のとおりです。
library(fPortfolio)
library(ROI)
data(LPP2005.RET)
lppData <- 100 * LPP2005.RET[, 1:6]
r <- mean(lppData)
foo <- Q_objective(Q = cov(lppData), L = rep(0, ncol(lppData)))
full_invest <- L_constraint(rep(1, ncol(lppData)), "==", 1)
target_return <- L_constraint(apply(lppData, 2, mean), "==",r)
op <- OP(objective = foo, constraints = rbind(full_invest, target_return))
sol <- ROI_solve(op, solver = "quadprog")
私が得るエラーメッセージは次のとおりです。
(dir == "<=") のエラー | (dir = q = "<") : 演算は、数値、論理、または複合型に対してのみ可能です。
ご協力いただきありがとうございます！