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動物園のオブジェクトのローリングウィンドウに関数を適用することは、通常、移動平均のように非常に簡単です。

z <- zoo(1:10, as.Date(31:40))
rollapply(z, 4, mean, align="right")

ここで、統計的検定で同じことを実行します。つまり、各ウィンドウに拡張ディッキー-フラー検定を適用し、上記の例で平均を取得したように検定統計量を取得します。

したがって、基本的に私は次のコードに相当するものを探しています（もちろん機能しません！）：

rollapply(z, 4, ADF.test, align="right")
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以下は私のために働きます。

library(zoo)
library(tseries)
z <- zoo(rnorm(100), as.Date(1:100))
rollapplyr(z, 20, adf.test)

p値だけが必要な場合： 

rollapplyr(z, 20, function(u) adf.test(u)$p.value)
于 2012-02-13T08:29:30.900 に答える