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python-3.x - Binance API: 先物資産の数量精度を取得するにはどうすればよいですか?
先物資産の価格精度を取得したい。
私が試したこと：
しかし、これは Spot の精度を返します。Future の精度が必要です。
したがって、このコマンドがあります：
これを返す：
'quantityPrecision': の値にアクセスする必要があります。
「BTCUSDT」のようなシンボル値のこのリストをフィルタリングして、「quantityPrecision」の値を返す方法はありますか?
助けてくれてありがとう。
python - Binance API 時間値の参照先は...?
date_0 から date_1 までのBinance APIclient.get_historical_klines(pair_to_trade, Client.KLINE_INTERVAL_1DAY, date_0, date_1)からローソク足データを取得するために使用します。このサイトによると、リストの1番目と7番目のデータは、開店時間と閉店時間です。たとえば、2021 年 8 月 30 日に次のように取得します:オープン時間: 、およびクローズ時間: ( 1日間隔で)。16302816000001630285199999
私の質問は、それらの数字は何ですか。それらを変換して、読み取り可能な実際の日付と時刻を取得する方法はありますか? (つまり(2021,8,30,0,0)、2021 年 8 月 30 日 00:00 の場合)
binance - バイナンスは、より大きなティックサイズの集約オーダーブックを取得します
ティックサイズを大きくするためにバイナンス API からオーダーブックを取得したいと考えています。
Web UI には、ティック サイズをより大きなサイズに変更するオプションがあり、適切な集約オーダー ブックが UI に表示されます。
api/v3/depth?symbol=BTCUSDT&limit=1000オーダーブックを返すために呼び出す と、現在の価格に最も近い注文のみが返され、UI でティックサイズを 100 に変更したときに表示される可能性のあるより大きな価格は返されません。
制限を 10 から 5000 に変更しようとしましたが、それでもオーダー ブックから少額の価格が返されます。
より大きなティックサイズの集約されたオーダーブックを取得する方法を知っている人はいますか?