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python - 大きな共分散行列の計算時間と要件の削減
私は現在、〜3万行の行列（すべての値が[0,1]の範囲内）の共分散行列を計算しようとしていますが、非常に長い時間がかかります（何時間も実行させましたが、まだ実行されていません完了していません）。
小さな例 (7k 行の行列) で気づいたことの 1 つは、出力された値の有効桁数がばかげていること (例: ~10^32) であり、速度が低下している (およびファイルサイズが増加している) 可能性があることです。これを制限するには？
私は単純なデータフレームで numpys 共分散法を使用してきました:
r - 特定の期間における 2 つの資産間の共分散行列
2006 年から 2010 年にかけての 2 つの資産 (SPY と TLT) 間の共分散行列 [分散共分散 共分散分散] の逆数を計算する必要があります。
しかし、これはそれぞれに単一の値しか与えません。すべてのマトリックスが必要です。どうすればよいですか? ありがとう
r - Rで逆行列を見つける
分散共分散行列 S があります。
私はそれの逆を見つけようとしています。
私が持っているコードは次のとおりです。
ただし、solve()を使用すると、次のようになります。
invS が正しくないのはなぜですか? 修正するには何を変更すればよいですか？
r - 不適合な配列 | T 二乗の計算エラー | R
Tの二乗を計算しようとしています。次のパラメーターがあります。
Tの二乗を計算しようとしているとき：
...次のエラーが表示されます。
私は何を間違っていますか？