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r - R で EViews から ARMA モデルを再作成する
R の EViews から動作中の ARMA(1, 1) モデルを再定式化しようとしています。約 45 年の四半期時系列があり、各四半期のモデルを推定するために 12 年間のデータを使用してローリング ARMA 予測を実行しようとしています。最初の12年。データは、いくつかのインデックス値の記録された年間変化で構成されます。データは常に安定しているわけではありませんが、EViews モデルが機能することはわかっており、R モデルを使用して特定の結果にできるだけ近づけようとしています。また、モデルは AR(1) MA(1) 形式でなければなりません。
EViews コードは単純にデータセットをロールスルーし、各時点で次のモデルを推定し、推定値を使用して予測します。
同じことを実行しようとすると、私のコードは次のようになります。
EViews と同じデータを使用していますが、四半期ごとにモデルを推定することはできませんが、一部の期間ではエラー メッセージ "Error in solve.default(res$hessian * n.used, A) : Lapack" が表示されます。ルーチン dgesv: システムは厳密に特異です: U[1,1] = 0" または "収束の問題の可能性があります: 最適化によりコード = 1 が与えられました" という形式の警告。エラーが発生した場合、コードは明らかに動作を停止します。警告のみが表示されるときはいつでも、私の予測は EViews の予測と大きく異なります。
そのような ARMA(1, 1) モデルを EViews で行われるのと同じ方法で推定するのを手伝ってくれる人はいますか? 前もって感謝します！