問題タブ [irr]

Numpy には、float の配列の IRR を計算できる関数があります。私の問題は、PuLP の問題で使用しようとしていて、関数に渡したい配列が問題の変数で構成されていることです。ここで私は

そして、このコードは機能しません。これは、numpy.irr が float の配列を想定しているのに対し、LpAffineExpressions の配列を渡しているためです。私の質問は、これをやや簡単な方法で実装する方法はありますか? アルゴリズムを手動で実装しようとしましたが、PuLP 制約定義内では実行できません。

Python での関数の計算に問題があります。多数の投資の IRR を計算したいのですが、そのすべてが独自のデータフレームに記述されています。特定の日付までの各投資のデータフレームがあるため、各投資の異なる日付までに投資が行った支払いの流れを説明する複数のデータフレームがあり、各データフレームの最後の行には株式の情報が含まれています各投資がその時点まで持っている資本。これは、各投資の IRR の時系列を取得するために行います。IRRを計算したい各データフレームはリストにあります。

各データフレームの IRR を計算するために、次の関数を作成しました。

したがって、リスト内の各データフレームの IRR を計算するために、次のようにしました。

出力は、必要な情報、つまり特定の日付までの各投資の IRR を含む、作成したいデータフレームです。問題は、一部のデータフレームでは IRR を正しく計算しますが、他のデータフレームでは正しく計算しないことです。たとえば、このデータフレームの IRR を正しく計算します。

IRR は 0.215 です。しかし、このデータフレームは、まったく同じ投資ではありません。0.0001 の IRR を返しますが、実際の IRR は約 0.216 になるはずです。

これらの 2 つのデータフレームには、最後の行を除いてまったく同じフローがあり、その投資のその日までの資本の在庫が含まれています。したがって、これら 2 つのデータフレームの唯一の違いは最後の行です。これは、この投資がその間流入も流出もなかったことを意味します。なぜ IRR が大きく変動するのかわかりません。または、一部の IRR が正しく計算されない理由。

ほとんどは正しく計算されますが、正しく計算されないものもあります。

私を助けてくれてありがとう。