問題タブ [rolling-average]

Q 期間を中心とした P 期間のウィンドウで Datetime インデックスをロールオーバーする値の平均を計算したいと考えています。

秒単位でレコードを持つデータセットがあります。

5 分の頻度の前後 2.5 分の値をグループ化して、次のような結果を得たいと思います。

私は試しています

しかし、私は欲しいものを手に入れていません.Multiindex Pandas Dataframeを手に入れただけです:

ローリング機能と scipy 最適化を使用して移動平均戦略を作成したいのですが、私のコードではローリングが最適化されません。最初の x0 値として入力した結果が得られます。グーグルで検索しましたが、すべてのローリングの可能性を作成する方法がありますが、時間がかかります。効率的に最適化する方法はありますか。これが私のコードです。よろしくお願いします。

BigQuery/SQL の移動平均に問題があります。テーブル「SCORES」があり、ユーザーを使用してデータをグループ化しながら 30 日間の移動平均を作成する必要があります。問題は、日付が連続していないことです。たとえば、ギャップがあります。初期化。

以下は私の現在のコードです：

その行に日付制限を追加する方法、またはこれが可能かどうかさえわかりません。

私の現在のテーブルは次のようになりますが、もちろん、より多くのユーザーがいます。

次に、これになる必要があります：

最後の行のどこで、日付 (最大 30D 後方) のために後方 1 つだけを測定していますが、SQL でこれを実装する方法はありますか、それともあまりにも多くを求めていますか?

X少なくとも 4 つの観測値を持つ拡張ウィンドウを使用した場合の平均を計算するにはどうすればよいですか?

数値の例を次に示します。