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Python でギャンの 9 の二乗チャートをシミュレートしたいと考えています。チャートがどのように見えるかを知らない人のために、ここをクリックして基本的な考え方を確認し、現在の市場価格の空白に値 (たとえば 100) を入力します。

チャートは基本的に、中心位置から螺旋状に拡大します。(ギャン チャート スパイラルの写真) これに関する私の質問は次のとおりです。

1. 拡大するスパイラルを構築するために選択すべき最適なデータ構造は何ですか? そのためのマトリックスを構築することを考えていましたが、マトリックスを調整するにはどうすればよいですか?

2. グラフ内の特定の値を検索するにはどうすればよいですか (できればマトリックス全体をトラバースせずにすばやく)。（らせん状に約100レベルの大きなチャートであると仮定）

私はチャートのコーディングを開始するアプローチに行き詰まっているので、これについての洞察は素晴らしいでしょう.

テクニカル分析で人気のあるチャート タイプの 1 つである関数 Heiken Ashi を定義していました。Pandas を使用して関数を作成していましたが、ほとんど問題がありませんでした。へいけん足【HA】はこんな感じ～

for ループと純粋な python を使用してさまざまな Web サイトで利用できるものがたくさんありますが、Pandas もうまく機能すると思います。これは私の進歩です -

誰でもこれを手伝ってくれませんか?`うまくいきません....私はこれを試しました-

これは私が書いた新しいコードです

それでも HA_Open の結果は満足できるものではありませんでした

シリーズのAverage True Range[ATR]の計算中に行き詰まりました。ATR は基本的に TrueRange[TR] の Exp Movin Avg です。

Pandas には組み込みの EMA 関数がありません。むしろ、加重移動平均である EWMA があります。

誰かが EMA の計算を手伝ってくれれば、それで十分です

上記のコードはエラーを出しませんが、正しい値も与えません。Excelで同じデータシリーズのATR値を手動で計算した場合と比較したところ、値が異なっていました

これは私がサンプルとして使用したデータシリーズです

株価のリストを読み取る簡単な R コードがあります。ジグザグ インジケーターをプロットし、すべての変曲点を強調表示し、最後の 3 つの変曲点の値を出力したいと思います。これはそれを行うことになっていますが、正しく機能しません。理由はありますか？

私は PyAlgoTrade の学習とテストを開始しましたが、SMA や RSI などの一部の技術のコードの背後にあるロジックを理解するのに苦労しています。self.info() 関数が変数として受け取るデータフレーム フィードを出力することは理解していますが、以下に掲載されているコードの最後の行にある SMA と RSI の後の [-1] の役割は何ですか?

私は最近、R のテクニカル トレーディング テクニックで遊んでいます。

特に大きな高周波情報で問題になることがわかっていることの1つは、信号ベクトルから戦略ベクトルを生成することです。を使用するより速い方法がないかどうか疑問に思っていましたdplyrか?

Appleの株をダウンロードして、ショートとロングの移動平均を生成することから始めましょう

株式を選択したので、2 つの移動平均線が交差したときに売買注文を示すシグナル ベクトルを生成します。

その後、この信号を使用して戦略を構築します - これは高周波データで時間がかかる部分です - これは明らかにforループによるものです

私の現在の dplyr アプローチは次のとおりですが、間違った戦略を生成します

そしてテスト