問題タブ [tradestation]

私は専門のプログラマーではありませんが、TradeStation と呼ばれる財務チャート パッケージでいくつかのテクニカル インジケーターが表示される方法を変更しようとしています (特定のチャート サプライヤーが関連しているわけではありません)。

ここに問題があります: ほとんどのインジケーターはゼロ点の周りにプロットされ、時にはこの点の近くで振動し、時には遠く離れて振動します. インディケータのプロット方法を変更して、ゼロ付近でさらに振動するようにしたいと考えています。しかし、ここがトリッキーな部分です。私はそれらの形状をあまり歪めたくありません。多少の変更は問題なく避けられませんが、インジケーターが元の状態を認識できるようにしたいと考えています。

過去に私は多くの方法を試しましたが、1 つの方法は対数タイプのスケールを使用していましたが、非常に高い値の振動がほとんど重要ではないため、これは成功しませんでした。これは目標ではありません。目標は、インジケーターの任意の 1 つの振動をほぼ同じに保ちながら、ゼロ (中心) に近づけるように配置を変更することです。または別の言い方をすれば; 目標は、インジケーターが同様の形状の振動を実行するようにすることですが、これらの振動の中心はゼロ (インジケーター スケールの中心) に近づける必要があります。

誰かがこれを行うことができる方法を知っていますか、または考えることができますか? 元の値にあまり歪みを与えずに、価格シリーズを中心点の周りでより振動させ続けるのに役立つアルゴリズムはありますか?

これに関するヘルプは大歓迎です、ありがとう。

==UPDATE== ピンクの線はオリジナルのオシレーターで、私が描いた黒い線です。これは私の目標が何であるかを大まかに表しています。円で囲まれた領域は、ゼロ値が振動のほぼ中心にあるように、線がゼロと交差する場所を示しています...しかし、振動の全体的な形状は元のものと比較して認識可能なままであり、高値の不一致も少なくなります。および各振動の低値。つまり、値がより類似しています。さまざまな指標にいくつかの異なるトレンド除去関数を追加しようとしましたが、これは形状を歪めすぎることがわかりました。

更新 2

y 軸を 50% と 80% で直線的に縮小して分割しようとしましたが、残念ながら、これはスケール ファクターと同じように機能するようです。これは正しいです？異なる振動間の関係は変わらないようです。私のプロット例を見ると、黒線で描かれた線はより安定した高低振動を示しています。つまり、値/サイズがより類似しており、これが重要な目標です。

次に、プロットにハイパス フィルターを追加して、どのような結果が得られるか、また目標に少しでも近づくかどうかを確認します。

いつものように、感謝の気持ちを込めてコメントを投稿してください。

クリス

更新 3

また、インジケーターにハイパス フィルターを実装しました。これもうまくいきませんでした。これもスケールファクターとして機能しているようです。私が本質的に求めているのは、大きな振動を小さくし、小さな振動を大きくすることです。使用されているインジケーターをより同期した範囲に持ち込む - 問題のインジケーターの基本的なプロパティを維持しながらこれを行います。それを説明するより良い方法は、私が減衰式を求めているということでしょうか?

誰か他のアイデアや私が試してみるべきことはありますか?

TradestationのEasyLanguageとC++の間に「トランスレーター」（クロスコンパイラーは正しい言葉ですか？）を構築する必要があります。ただし、EasyLanguageの文法に関する完全なドキュメントはありません（私が見つけたものです）。

より一般的な質問として、いくつかの言語「A」の有効なプログラムのセットが与えられた場合、特定の基本トークンの存在を知っている（または知らない場合でも）場合、「A」の文法を識別することができますか？ 'if''else'や予約語のように、またはこれは未解決のケース固有の（難しい？）質問の1つですか。

開始するために使用できる便利なツールはありますか？

TradeStation EasyLanguage インジケーター コードを C++ DLL に変換しています。TradeStation API を使用すると、次のように C++ DLL の市場データにアクセスできます。

私の質問は：

変数 'c​​urrentBarDT' の値が変更/更新されたときに、C++ で何らかの方法で 'watch' または 'listen' を行うことは可能ですか? Boost.Signals2で値の変化をトリガーにしてシグナルを発生させたい。

TradeStation が EasyLanguage ドキュメント内からカスタム DLL 関数を呼び出すことができることを知っています。

現時点では、TS を介してリアルタイムと過去の市場データの両方を取得するスタンドアロンの VisualC++ アプリケーションを作成する必要があります。それを行うためのTS APIはありますか? tssdk には関連する機能が含まれていないようです。TS インストール ファイルから ORDAM.dll をインポートしようとしましたが、ORDAM のオブジェクトに関するヘルプ情報がないため、使用できるかどうかわかりません。

TradeStation WebAPI の説明を見つけましたが、パスワード認証が許可されていないため、正確には必要ありません。

はい、TradeStation のデータのみのアカウントを持っていて、TradeStation 9.0 がインストールされています。

Tradestation webAPI を使用して、過去 10 年間の株式データ (高値、安値、出来高など) を 5 分間隔で取得できるアプリケーションを構築したいと考えています。私が見ている: http://tradestation.github.io/webapi-docs/#そして、私は頭を悩ませているようです。

これは、ネットワークの知識がほとんどない人でも 1 か月ほどでできるプロジェクトですか?

アクセス トークンの取得方法などを説明する詳細なチュートリアルはありますか?

私は Python でアプリケーションを作成する予定ですが、ネットワーク初心者に優しい情報は素晴らしいでしょう。