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RQuantLibパッケージを使用していくつかのオプションのギリシャ語を計算しようとしていますがNAs、価格を除くすべての出力値を取得しています。

パッケージのユーザーマニュアルから例をコピーしても、同じ結果が得られます。

> AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
10.9174      NA      NA      NA      NA      NA      NA 
> AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
11.3648      NA      NA      NA      NA      NA      NA

助言がありますか？

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これは、たとえばr-sig-financeメーリングリストのこのスレッドで以前に説明されています。QLがアメリカのオプションに（数値の）ギリシャ語を提供していたため、スタブがありますが、何年も前にそうしなくなりました。

したがって、入力をシフトして数値的に近似する必要があります。詳細については、上記の投稿を参照してください。r-sig-financeにもサブスクライブすることを検討してください。

于 2012-04-09T14:28:41.663 に答える
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あなたがしなければならないのは、次のようにエンジンCrankNicolsonを含めることです。

# simple call with unnamed parameters, using Crank-Nicolons
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5, engine="CrankNicolson")
于 2013-12-30T04:06:02.070 に答える