問題タブ [quantlib]

quantlib ( http://quantlib.org ) に関する優れたスターター ドキュメントはありますか? 例は十分に文書化されておらず、ヘルプはそれほど多くの洞察を提供していません.

Pythonの良いquantlibの例を知っている人はいますか？どこにも見つからないようです...

SWIGを使用した経験のある人はいますか？私は現在QuantLibを調査しており、SWIGを使用してC＃コードを生成できることを確認しました。QuantLibと独自のクローズドソースライブラリ（おそらく.Net dllとして利用可能になる）を使用して、財務関数の結合ライブラリを作成するオプションを検討しています。アイデアは、これらの両方を組み合わせて、統合されたスーパーライブラリを作成することです。QuantLibの.Netポートを見たことがありますが、アクティブに維持されていないようです（実際にどれだけ移植されたかは完全にはわかりません）ので、避けています。

このステップ1は、「どこでも」使用できるライブラリ、つまりMS Officeアプリケーション（VBA経由）、コンソールアプリ、およびサーバー側（Webアプリなど）の作成の難しさを評価することです。これにはCOM相互運用機能が関係していると思いますが、どこから始めればよいのか、あるいは正しい方向に進んでいるかどうかはわかりません。

私はC++の経験がありません。そして、COMは私が釉薬をかけたもの（現時点では私にとって流行語）です。このトピックに関連するMSDNの記事を知っています。

私は次の行に沿って助けを探しています：

1. C＃でQuantLibを使用する代わりの方法はありますか？
2. 開発環境に関して、何が必要ですか？
3. SWIGを介してコンパイルされたすぐに使用できるQuantLibC＃ライブラリを知っている人はいますか？（一等賞=私にとっては仕事が少ない）

何か助けていただけますか？

編集：より良いものが提供されていない限り、私は私の答えを正しいものとして受け入れました。

ブートストラップされたカーブから20x10スワップの価格を設定しようとすると、次のエラーが発生します。ImpliedRate関数の最後の行にエラーがスローされます

SwapRatesServiceTests.ImpliedRate_ForTwenty_x_TenYearSwap_ReturnsRate：System.ApplicationException：2番目のレッグ：空のハンドルは逆参照できません

この問題のデバッグをどこから始めればよいのか、私にはわかりません。どんな援助も大歓迎です。

重要：私はQuantlibのC＃Swigバージョンを使用しているので、実際の製品コードは、swapvaluation.cppの例に基づいて次のようになります。

試験方法：

これは、より大きなConstructSwapPointsメソッドの一部です

ImpliedRateメソッドを次のように使用します（IP制限のために一部のパーツを削除しました）。

金融用語はまだ私には新しいので、私の用語が正しいことを願っています。

編集：私はC ++タグを追加しました。これは、実際にはいくつかの基礎となるC++コードに関連していると考えているためです。この露出がここで何が起こっているのかについての洞察を明らかにするかもしれないことを願っています。

Visual Studio 2010のWebサイトからQuantLib（Googleでquantlibを検索し、インストールリンクを確認）をダウンロードしてビルドしました。ただし、C ++の知識が最小限であるため、SWIGを使用してC＃でQuantLibライブラリを呼び出すことができます。SWIG変換後、適切なビルドを取得します。これは実行されると思いましたが、実行時にC＃クラスの複数の場所で次のエラーが発生します。

PInvokeStackImbalanceが検出されました

PInvoke関数'NQuantLib！QuantLib.NQuantLibcPINVOKE :: new_Date__SWIG_1'の呼び出しにより、スタックのバランスが崩れました。これは、マネージドPInvokeシグニチャがアンマネージドターゲットシグニチャと一致しないことが原因である可能性があります。PInvokeシグニチャの呼び出し規約とパラメータがターゲットのアンマネージドシグニチャと一致することを確認してください。

MDAエラーMSDN

これは一般的なエラーだと思いますので、修正方法を教えてください。

RQuantlib ライブラリを使用する R コードがあります。Python から実行するために、RPy2 を使用しています。Pythonにはquantlib（quantlib-python）用の独自のバインディングがあることを知っています。RからPythonに完全に切り替えたいです。

quantlib-python を使用して以下を実行する方法を教えてください

サンプルラン:

SWIG を介して C# から呼び出すと正しく動作しない Quantlib のモジュールがあります。C# 単体テストから Quantlib にデバッグする方法はありますか?

誰かがQuantLibYIELDを使用して Excel/OpenOfficeとPRICE関数を複製する方法の例を提供できますか?

いくつかの例がありますが、まだすべてのセットアップを完全に理解していません。いくつかの値を変更しようとすると、ゼロになるか、無意味な値になります。理想的には、YIELD/PRICE 関数に相当する C++ を作成したいと考えています。

最初のステップでは、Excel の日付モデリングの欠陥を再現する必要はありません。後で正確な複製を作成するまで待つことができます。あなたがその方法を知っていれば、それも素晴らしいことです。

PRICEたとえば、OpenOffice では次のようになります。

私の QuantLib コードは、95.066759どちらが少しずれているかを取得できます。少なくとも私は基本的な価格関数を持っています。今すぐ結果を正確に一致させたいと思います。

すべてのラッピング コードを簡単に含めることはできませんが、重要なコードは次のとおりです。

Quantlibは小さなプロジェクトではないため、コンパイルとリンクには時間がかかります。Quantlibの上にいくつかの追加機能を構築していますが、この追加機能を別のプロジェクトに保持したいと思います。

SWIGを介して2つのC++プロジェクトを1つのライブラリに簡単に公開する方法はありますか？私のプロジェクトは非常に小さく、クラスが数個しかないため、SWIGが自動化することを手動で簡単に行うことができます。ただし、実際には、最小限のファイル、つまりQuantlib-SWIGによってビルドされた2つのdllのみをユーザーにデプロイしたいと考えています。

Microsoft Windows マシンにR パッケージRQuantLibをインストールする必要があります。このパッケージにはバイナリがないため、tar ソースをダウンロードしました。

開くと、QuantLib C++ ライブラリが含まれています。そのため、パッケージをコンパイルする必要があります。

Visual Studio をインストールしたくありません。Eclipse IDE を使用しています。コンパイラ cygwin を使用して RQuantLib パッケージの C コードをコンパイルできますか? 結果としてコンパイルされたコードは、私の Windows マシンの R で使用できますか?

助けてくれてありがとう。