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Data MiningWithRbookで提供されているコードを実行しようとしています。基本的に、SP500インデックス（GSPC）の見積もりデータを取得し、予測関数（T.ind）を構築して、次のn日間の見積もりを予測します。

library(DMwR)
#load S&P500 Dataset
data(GSPC)

# Create a Prediction function T based on which Buy / Sell / Hold decision
# will be taken. target variation margin is 2.5%
T.ind <- function(quotes,tgt.margin=0.025,n.days=10) {
  v <- apply(HLC(quotes),1,mean)
  r <- matrix(NA,ncol=n.days,nrow=NROW(quotes))

  for(x in 1:n.days) {
    r[,x] <- Next(Delt(v,k=x),x)
  }

  x <- apply(r,1,function(x) sum(x[x > tgt.margin | x < -tgt.margin]))

  if (is.xts(quotes))
    xts(x,time(quotes))
  else
    x
}

#Plot candle chart for 3 months of Index with Avg. price and Parameter T.
candleChart(last(GSPC,'3 months'),theme='white',TA=NULL)

addAvgPrice <- newTA(FUN=avgPrice,col=1,legend='AvgPrice')
addT.ind <- newTA(FUN=T.ind,col='red',legend='tgtRet')
addT.ind()

私の質問は、関数呼び出しT.indからどのように呼び出されるかです。newTA()選択した期間の見積もりの​​値はどのように関数に渡されますかT.ind。私にお知らせください。

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これは、格子または ggolot2 プロットにかなり似ていますが、「+」記号はありません。ただし、「機能追加」に相当する操作が副作用で配信されています。プロットは単なる 2D 表示ではなく、ワークスペース内のオブジェクトでもあります。呼び出すとaddT.ind()、candleChart() の結果に暗黙的にアクセスするというコンテキストで、HLC() によって収集されたデータを持つ現在アクティブなチャート オブジェクトにその効果が適用されます。

于 2012-04-19T20:55:29.460 に答える