問題タブ [quantmod]

Yahooから金融シリーズデータをインポートするためにquantmodパッケージを使用しています。

オブジェクト「GSPC」の名前を「SPX」に変更したいのですが。reshapeパッケージのrename関数を試しましたが、変数名のみが変更されます。「GSPC」オブジェクトには、ベクトルGSPC.Open、GSPC.Highなどがあります。「GSPC」の名前を「SPX」に変更して、GSPC.OpenをSPX.Openなどに変更したいと思います。

たとえば、Yahoo の getSymbols を使用して、すべての引用符/データ シリーズのどのリストを表示するか?

R quantmodパッケージのドキュメントでは、chartSeries（）関数とchart_Series（）関数の両方について説明しています。ただし、quantmodが必要な場合は、chartSeries（）関数のみを使用できます。install.packages（）またはupdate.packages（）以外にRパッケージ関数にアクセスするための特別な方法はありますか？

Yahoo Financeのデータを使用して、2つの株式の共和分テストを実行しようとしています。私が読んでいることから、Yahooデータを取得するためのそれほど複雑でない方法があります。2つの証券を取得して定義し、取得したデータの時間枠を調整できるようにする必要がありstk1ますstk2。これが私がこれまでに持っているものです。

これをより簡単に、および/またはより堅牢にするためにどのようなツールが存在しますか？

次のコードは、「GLD」という文字列を返します。

このコードは、GLD 価格の末尾を返します。しかし明らかに、GLD を関数にハードコーディングしたためです。

これは、ハードコードされたバージョンのように価格を返しませんが、上記の CatItUp() の例のように "GLD" 文字列を返します。どうしてか分かりません。

IAmMoney() 関数内で 'GLD' を quantmod::getSymbols 関数に渡すにはどうすればよいですか?

動作する R 関数の最初の数行を次に示します。

関数パラメーターとして 2 つの銘柄記号を渡す場合、それらを引用符で囲む必要があります。

簡単に入力できるようにしたい：

Rの使い方を学んでいます。株価データを取得し、株価データのさまざまなテクニカル指標を計算することに興味があります。私のテストベンチマークはGoogleFinanceです。つまり、GFの結果で自分の結果を確認します。

ある種のMACD分析を実装しようとしているときに、いくつかのことに気づきました。これらはおそらく私のドキュメントの誤解です。多くのバリエーションを試しましたが、GoogleFinanceの数値に同意できない場合があります。

library(quantmod)列とMACD()を返すが表示されます。macdsignal

library(fTrading)cdsTA()とを返します。それぞれとcdoTA()を返します。cdsTAcdoTA

私のテスト株はIBMであり、うまくいけば、このリンクは、価格、ボリューム、遅い確率論、およびヒストグラム付きのMACDを含むチャートを表示します。

http://www.google.com//finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=Linear&chdeh=0&chfdeh=0&chdet=1298224745682&chddm=46920&chddi=86400&chls=CandleStick&q=NYSE:IBM&ntsp=0

IBMの価格データをRにロードし、上記の3つの関数の値を8、17、9の値に対して生成し、MACD()私が設定percent=FALSEした場合、次の出力が得られます。

上記のグーグルファイナンスチャートを参照すると、列cdsTAとmacdは同一であり、グーグルのEMAの数値と密接に一致しています。MACD()macdalの値もGFの値にかなり近いです。そして、私は

macd-信号=発散。

ただし、cdoTAはかなり離れています。私は何が間違っているのですか？

私はかなり多くのRドキュメントを読みましたが、これに対する答えとして認識したものは何も見つかりません. 机にぶつけて額が痛い。;)

これはlibrary(quantmod)私が学ぼうとしているものなので、 に固有のものですが、一般的な質問でもあると思います。

R 2.12.2 GUI 1.36 Leopard ビルド 64 ビット (5691) Mac OS X 10.6.6

http://www.quantmod.com/examples/intro/quantmodの例の動作を再現しようとしています

GUI からは、すべて問題ありません。以下はhttp://www.quantmod.com/examples/intro/AAPL-full.pngのようなチャートを生成します。

しかしsource()、GUI から .R ファイルを取得すると、

つまり、価格チャートとその下の出来高チャートのみです。さらに、コマンドラインから次のことを試してみると、期待どおりに動作します。

Rplots.pdf3 ページを含むというファイルが生成されます。3 番目のページには、価格 + 出来高 + MACD + ボリンジャー バンドが含まれています。

quantmod人生を困難にするために何をしているのですか？または、目がくらむほど明白で、人生を非常に困難にしている何が私に理解できないのでしょうか?

addMACD()ソース スクリプトでおよびaddBBands()関数をチャートに使用できるようにするには、どうすればよいですか?

補足質問として、データはどこで生成されaddMACD()、addBBands()保存されますか?

財務データをダウンロードするための私のコードの一部：

しかし、私はこのような関数を呼び出したいと思います：

その後：

または同様のもの。しかし、私が得るのは悪い結果です。この場合、「x」と「y」は数値ではなく文字です。簡単そうですが..ご提案ありがとうございます。

Rの優れたquantmodパッケージのプロット関数を使用して、財務データの「ギャップ」を表示しようとしています。

通常、Rを使用すると、次のようにNA値を使用してプロットにギャップを表示できます。

R/quantmodのcandleChartプロットと同様のことをしたいと思います。ただし、NAを含むデータの行はプロットする前に削除されるため（これを行うchartSeriesコードにはna.omitコマンドがあります）、これを行う方法がわかりません。

例は次のとおりです。

これを行うための「正しい」方法は何ですか？chartSeriesをこの関数の独自のバージョンで上書きできると思います（同一ですが、na.omit（）呼び出しはありません）が、それはかなり劇的なようです。

この種のことを利用できるオプションはおそらくありますか？私は有用なものをグーグルで検索することができませんでした...

ありがとう、fttb