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statsmodelsPython でAugmented Dickey-Fuller テストを実行しようとしていますが、何か不足しているようです。

これは私が試しているコードです:

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x)

次のエラーが表示されます。

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Akavall\Desktop\Python\Stats_models\stats_models_test.py", line 12, in <module>
    result = ts.adfuller(x)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\statsmodels-0.4.1-py2.7-win32.egg\statsmodels\tsa\stattools.py", line 201, in adfuller
    xdall = lagmat(xdiff[:,None], maxlag, trim='both', original='in')
  File "C:\Python27\lib\site-packages\statsmodels-0.4.1-py2.7-win32.egg\statsmodels\tsa\tsatools.py", line 305, in lagmat
    raise ValueError("maxlag should be < nobs")
ValueError: maxlag should be < nobs

My Numpy バ​​ージョン: 1.6.1 My statsmodels バージョン: 0.4.1 Windows を使用しています。

ここでドキュメントを見ていますが、何が間違っているのかわかりません。私は何が欠けていますか？

前もって感謝します。

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私はそれを考え出した。デフォルトmaxlagでは に設定されていますがNone、整数に設定する必要があります。このようなものは動作します：

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x, 1) # maxlag is now set to 1

出力：

>>> result
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618)
于 2012-06-29T19:51:12.580 に答える