r - 固定効果、stataのxtivregのような操作変数回帰（FE IV回帰）

Question

xtivreg固定効果、 stataのような操作変数回帰（FE IV回帰）をサポートするRパッケージについて知っている人はいますか。はい、ダミー変数を含めることはできますが、グループの数が増えるとそれは不可能になります。

ありがとう！

Answer 1

ダミー変数を含めることもできますが、グループの数が増えるとそれは不可能になります

「不可能」とは、「計算上不可能」という意味ですか？もしそうなら、パッケージをチェックしてください。plmパッケージは、そうでなければ計算上実行不可能なケースを処理するように設計されており、固定効果IVを許可します。

ビネットからplm始めます。plmそれはあなたが探しているものであるかどうかをすぐに明らかにします。

2018年12月3日更新：estimatrパッケージもあなたが望むことをします。plmパッケージよりも高速で使いやすいです。

Answer 2

ご存知かもしれませんが、多くの固定効果モデルとランダム効果モデル{統計の定義が異なるため、計量経済学と教育の観点からFEとREに言及する必要があります}、同等のSEM（構造方程式モデリング）モデルを作成できます。その目的で使用できるRには2つのパッケージがあります：1）SEM 2）LAVAAN

別の解決策は、SASを使用することです。SASでは、Proc GLMを使用できます。これにより、「absorb」ステートメントを使用して、ダミーを自動的に処理し、各観測ごとに（x-xbar）を検出できます。

それが役に立てば幸い。

Answer 3

AERパッケージのivregコマンドを試してください。