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1 分間隔のタイム シーケンスを生成して、xts オブジェクトに貼り付けたいと思います。基本的に、私はそのような目盛りごとのdateTimeオブジェクトを持っています:

 [1] "2010-02-02 08:00:03 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET"
 [6] "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET"

RTAQパッケージ関数を使用して、xtsシリーズを（前の目盛りで）集約して、1分（等）間隔の時系列を取得しています。

price_1m<-aggregatets(price,FUN="previoustick",k=1,on="minutes")

問題は、時間ラベルが集約されていないことです。つまり、集約されたシリーズが 1 分間隔の時間オブジェクトによってラベル付けされていません。これは、価格のない秒があるためです。等間隔の時系列を取得するために、関数は前のティック価格で空白を埋めます。

したがって、人工的な 1 分間隔のタイム シーケンスを取得するには、どうすれば 1 分間隔のタイム シーケンスを作成できますか?

ありがとう。

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興味深いことに、RTAQ は別の R パッケージにないものを提供していますか? バージョン 0.1 は 2 年以上前にリリースされたため、Dead Project のように見えます。とにかく、to.minute()RTAQ は xts オブジェクトを使用しているように見えるため、XTS の機能を引き続き使用できます。

これは、ティックを取得してバーに変換し、平均/標準偏差などの他の列を追加するために使用するサンプル コードです。

k=60
...
bars=to.period(x,k,period="secs")
colnames(bars)=c("Open","High","Low","Close")
ep=endpoints(x,"secs",k)
bars$Volume=period.apply(x,ep,length)
bars$mean=period.apply(x,ep,mean)
bars$sd=period.apply(x,ep, function(x){apply(x,2,sd)})
align.time(bars,k)  #Do this last

align.timeを使用する代わりに、align.time.down06:00:00 から 06:00:59.999 までのティックが、「06:01:00」というラベルの付いたバーではなく、「06:00:00」というラベルの付いたバーに入るようにします。これは、私が持っている履歴データ形式と一致します。必要な場合の定義は次のとおりです。

align.time.down=function(x,n){index(x)=index(x)-n;align.time(x,n)}

最後に、ティックのない分があり、データにバーが必要な場合は、これを使用します (上記と同じ k=60):

full_index=do.call("c",mapply(
    seq.exclude_final_period.POSIXt,period_from,period_to,by=k,SIMPLIFY=F
    ))
bars=merge(bars,xts(,full_index),all=TRUE)

関数は次のseq.exclude_final_period.POSIXtように定義されます。

#' Helper for process_one_day_of_ticks(); intended as a
#' replacement for seq.POSIXt (which will not exclude the final period).
#' @internal Use from=from+by instead of to=to-by to exclude the
#      first period instead.
seq.exclude_final_period.POSIXt=function(from,to,by){
to=to-by    #Make the final entry exclusive
seq(from,to,by)
}

period_fromおよびperiod_toはPOSIXct、取引セッションの開始と終了を記述するオブジェクトです。

于 2012-07-25T23:42:01.257 に答える