eith統計と時系列分析(pandasとstatsmodel)を扱うPythonモジュールでJohansen共和分テストを実行するための機能性に関するリファレンスが見つかりません。anybpdyは、時系列間の共和分についてそのようなテストを実行できるコードが周りにあるかどうかを知っていますか?ご協力いただきありがとうございます、
マルイツィオ
eith統計と時系列分析(pandasとstatsmodel)を扱うPythonモジュールでJohansen共和分テストを実行するための機能性に関するリファレンスが見つかりません。anybpdyは、時系列間の共和分についてそのようなテストを実行できるコードが周りにあるかどうかを知っていますか?ご協力いただきありがとうございます、
マルイツィオ
これは現在、Pythonのstatsmodelsに実装されています。
from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
x = getx() # dataframe of n series for cointegration analysis
jres = coint_johansen(x, det_order=0, k_ar_diff=1)
入力/結果の完全な説明については、ドキュメントを参照してください。
statsmodelsにはJohansen共和分テストがありません。そして、私は他のPythonパッケージでもそれを見たことがありません。
statsmodelsにはVARと構造VARがありますが、VECM(ベクトル誤差修正モデル)はまだありません。
アップデート:
Wesが述べたように、statsmodelsに対するJohansenの共和分テストのプルリクエストがあります。LeSageの空間計量経済学ツールボックスでmatlabバージョンを翻訳し、同じ結果が得られることを確認するための一連のテストを作成しました。statsmodelsの次のリリースで利用可能になるはずです。
アップデート2:
共和分のテストはcoint_johansen
、ベクトル誤差修正モデルVECMとともにstatsmodels0.9.0に含まれていました。(3番目の回答も参照)
これを確認してください:https ://searchcode.com/codesearch/view/88477497/
Johansen共和分テストを見つけることができるライブラリを提供します。