r - IBrokers: reqMktData 固有のフィールド

Question

これは非常に単純なコードですが、実行するには Interactive Brokers の TWS が必要です。

opt <- twsOption(local = '', expiry = '20121019', 
                 strike = '146', right = 'C', symbol = 'SPY')
reqMktData(tws, opt, verbose = FALSE)

これを実行すると、SPY Oct. '12 C146 データのストリームが取得されます。私の質問は、IBrokers API に、そのデータ ストリームの代わりに、基礎となる価格、インプライド ボラティリティ、デルタ グリークなどの特定のフィールドだけを返すように指示するにはどうすればよいですか?

これらのデータを数式などで管理する必要があります。

ありがとう、