問題タブ [ibrokers]

現在、私は Python から R に切り替えており、Jeff Ryan の Ibrokers パッケージを使用してポートフォリオの価格を設定する簡単なコードを書こうとしています。twsconnオブジェクトの 1 つにクラスのフィールドを持ちたい

しかし、システムはそれについて満足していないようです

メッセージは

.completeClassSlots(ClassDef, where) : "MktAsset" の定義で未定義のスロット クラス: IB.connection(class "twsconn")

しかし、twsのクラスを尋ねると（で初期化されtws <- twsConnect()、返されます

コードを調べてクラスの存在を確認しようとしましたtwsconnが、何も見つかりませんでした。

誰か助けてくれませんか？

どうもありがとう

また

結果: TWS メッセージ: 2 1 200 要求のセキュリティー定義が見つかりませんでした

なんで？

正常に動作します。

マンページには次のように書かれています：

TWS のオプション契約には、標準のデータ要求とは異なる特定の規則があります。

ローカル シンボルが必要です。これは、TWS のメイン画面の契約の詳細の下、または Web (www.interactivebrokers.com) で確認できます。

ローカル シンボルが必要なため、他のすべての値は冗長です。単純にローカル名を指定して、TWS にルックアップを管理させるのが最善です。

過去の先物データをリクエストしようとしましたが、初心者にとって ibrokers.pdf ドキュメントは十分に文書化されていません。例 12 月 11 日ゴールド Miny 契約 NYSELIFFE:

一部のデータ パラメータを正しく指定する方法もわかりません。

何を表示しますか？Date,Time,BidSize,Bid,Ask,AskSize,Last,LastSize,Volumeが必要です

ティッカーID ?

イベント履歴データ ?

ファイル ？

このように：opt <-reqContractDetails（tws、twsOption（local = ""、expiry = "20111021"、right = ""、symbol = "UCO"））

これは非常に遅いです。これはIBのせいですか？オプションチェーンを10分以内に返す方法に関する提案はありますか？

ありがとう

以下のような最も単純なコードでIBrokersパッケージを使用しようとしていました:

次のエラーが表示されます。

そして、すべてがハングアップします...

ログ全体は次のとおりです。

ここで何が間違っていますか？解決策や参考文献へのポインタについてのアイデアは非常に高く評価されています。

インタラクティブブローカーからデータをダウンロードする場合、一部の先物契約は適切にダウンロードできますが、他の契約はダウンロードできません。

Rコンソールコマンド：

getBATを使用する場合の次のエラーは次のとおりです。

関数reqExecutionsを使用してIBから取引を照会しようとしています：

トレードはIBで実行されますが、常にNULLを返します。

IBrokersパッケージとtwsInstrumentを使用していますが、何らかの理由で、最も単純なメソッドを使用するとエラーが発生します。

私にくれます

これを修正する方法について何かアイデアはありますか？

の結果をreqOpenOrders以下に示します。

しかし、上記の結果を vector/matrix で取得するにはどうすればよいですか?

これは非常に単純なコードですが、実行するには Interactive Brokers の TWS が必要です。

これを実行すると、SPY Oct. '12 C146 データのストリームが取得されます。私の質問は、IBrokers API に、そのデータ ストリームの代わりに、基礎となる価格、インプライド ボラティリティ、デルタ グリークなどの特定のフィールドだけを返すように指示するにはどうすればよいですか?

これらのデータを数式などで管理する必要があります。

ありがとう、