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IBrokers現在パッケージの使い方を勉強中です。

希望する頻度で株式価格とオプション価格をプルすることはできますが、現在、外国為替レートをプルすることに行き詰まっています。

twsContractで呼び出すための正しい の設定方法がわかりませんreqHistoricalData。

CADUSD通貨を1分単位で取得することに興味があります。これどうやってするの？

マニュアルの例は次のとおりです。

currency <- twsCurrency("EUR")

これを sayreqHistoricalData(tws, currency)で呼び出そうとすると、「利用可能な履歴データはありません 1D」のようなエラーが返されます。マニュアルの例を機能させることさえできないので、私はむしろ立ち往生しています...

誰かが正しい構文について教えてもらえますか? 実際に機能する例がいくつかあれば、そこから取り上げることができます。

また、オブジェクトのティッカーとして"USD.CAD"orを使用しようとすると、これは有効なセキュリティではないという苦情が寄せられます。適切なティッカー名はどうすればわかりますか? 現在、明らかに同時に開いているインタラクティブブローカーアプリケーションを見て、会社名を入力して検索することで、株式のチケットを見つけています。通常、ティッカーは戻ってきます (インタラクティブ ブローカー ワークステーションでポートフォリオにこの証券を追加したい場合は、apple と入力して AAPL に戻ります)。"CAD.USD"twsContractUSD.CAD

どんな助けでも大歓迎です。

また、別の関連する質問は、たとえば S&P500 の価格指数を 1 分単位で履歴を取得するにはどうすればよいですか?

Rでオブジェクトを使用すると思いtwsContractますが、使用するパラメーターがわかりません。ティッカーはどうあるべきですか？twsStock取引ワークステーションは、それが「インデックス」製品タイプであると述べています (明らかに) 、などのラッパーのいずれにも適合しませんtwsCurrency... 繰り返しますが、実際に機能するこの例はどこかにありますか?

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TRADESIBrokersがFX用に配布していないデータを取得しようとしているため、FX用のデータを取得するのに問題があります。代わりに、whatToShow="BID"またはを使用する必要がありますwhatToShow="Ask"。例えば

tws <- twsConnect()
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID')

S＆P500インデックスのデータの取得も同様です

reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract)

あなたの質問はかなり広範で、パッケージの概要を求めるリクエストのように読めます。ビネットを読んだことがありますか？（vignette("IBrokers")）

R-ForgeにtwsInstrumentというパッケージがあります。これは、作業を簡単にするためのラッパーを提供します。

library(twsInstrument)
get_quote("USD.CAD")
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint

また、大量のデータを参照?reqTBBOhistoryしtwsInstrument:::update.dataてディスクにダウンロードしてください。

最後に、ジェフが目にする可能性が高いr-sig-financeメーリングリストでこれらのタイプの質問をすることをお勧めします。

于 2012-10-03T17:18:28.520 に答える